type TMyThread =class (TTread)
   
     protected
     MyWSocket: TWSocket;
      procedure Execute; overrided;
     public
      DNS:string;
end;

TMyThread.Execute;
begin
 MyWSocket.DnsLookup(DNS);
end;
 

Thread:=TSchedulerThread.Create(False);
Thread.OnTerminate:=ThreadDone;
...
procedure ThreadDone(Sender: TObject);
begin
ShowMessage('Поток окончен'); // Здесь, естественно вставляеш нужный тебе код
end;
// Конец нашего потока ...

//Описание класа потока
type TMyThread_First =class (TThread)

     protected

      procedure Execute; override;
      procedure run;
      function HostToIP(DNS, Ip):boolean;
     public
      ind:integer;
      DNS:string;
      Ip: string;
       stat:boolean;


end;

procedure TMyThread_First.Execute;
begin
run;
end;

procedure TMyThread_First.run;
 begin
  Ip:='';
  stat:=HostToIP(DNS, Ip);
  Terminate;
end;
......................................................
//сама основная функция
function CheckDNSBL(Header:string;Pas:string;LetterTem:String=''):integer;
var 
...
 Thread,Thread2:TMyThread_First;

begin
 ...
 if pos('http://',DNSBL[i])<>0 then DNSBL[i]:=copy(DNSBL[i],8,length(DNSBL[i])-7);
   Thread:=TMyThread_First.Create(true);
   Thread.DNS:=Reversip+DNSBL[i];
   Thread.Resume;
   Thread.ind:=i;
   inc(i);
   if pos('http://',DNSBL[i])<>0 then DNSBL[i]:=copy(DNSBL[i],8,length(DNSBL[i])-7);
   Thread2:=TMyThread_First.Create(true);

   Thread2.DNS:=Reversip+DNSBL[i];
   Thread2.Resume;
   Thread2.ind:=i;
   inc(i);

while  i<DNSBL.Count do
   begin
   
    while not (Thread.Terminated or Thread2.Terminated) do
      begin
        application.ProcessMessages;
      end;

     if Thread.Terminated then
       begin
        AnsBL:=Thread.Ip;
        j:= Thread.ind;
       if pos('http://',DNSBL[i])<>0 then DNSBL[i]:=copy(DNSBL[i],8,length(DNSBL[i])-7);
          Thread:=TMyThread_First.Create(true);
          Thread.DNS:=Reversip+DNSBL[i];
          Thread.Resume;
          Thread.ind:=i;
          inc(i);
      end
    else if Thread2.Terminated then
      begin
       AnsBL:=Thread2.Ip;
       j:= Thread2.ind;
       if pos('http://',DNSBL[i])<>0 then DNSBL[i]:=copy(DNSBL[i],8,length(DNSBL[i])-7);
          Thread2:=TMyThread_First.Create(true);
          Thread2.DNS:=Reversip+DNSBL[i];
          Thread2.Resume;
          Thread2.ind:=i;
          inc(i);
     end;
      if pos('127.0.0.',AnsBL)<>0 then
        begin
        inc(entrys);
        TrueDNS.Add('http://'+DNSBL[j]);
      end;
    AnsBL:='';
end;
 ...
end;