Ecть такая вещь
http://www.checker.freeproxy.ru
А как этот скрипт работает, как можно самому сделать что-то подобное ?

Да какие проблеммы. Почитай RFC по HTTP пртоколу, и пиши.

Читал, но я только учусь, нельзя ли более тонко намекнуть,
что конкретнее из RFC меня интересует ?

А это смотря какие прокси ты собираешься чекать.
Если HTTP - то HTTP protocol (номер не помню ).
Если остальные, то соответственно другие спецификации.
Тебе надо реализовать обращение к прокси через сокеты и проверить ответ сервера.

Простой HTTP.
Что послылать на сокеты, и что должно вернуться ?

Vladson
Стандартный proxy-запрос типа
GET http://bla-bla-bla HTTP/Какой тебе нужен.
Получишь соответственно, либо "угу" или "пошел лесом".

А вот если тоже самое в виде примера ?
Конечно если не трудно ?

Пример чего?
Протокола или программы?