Собсно я нуб в unix системах, но сейчас появилась задача установить прокси сервер на ubuntu в консольном режиме. Подскажите как? желательнее поподробнее.

а с чем связана установка именно на убунту?
Конфигурите систему правильным образом, ставите squid.
А вообще это по squid в общих чертах, вернее его acl. Примеров конфигов для прозрачного и непрозрачного найти не проблема и на гугле вас не забанили. А главное тут

Скачать ubuntu-server, установить его, установить squid, настроить правила для сквида, при необходимости, настроить iptables.