Скачал программу, работающую под Линукс.
Хотелось посмотреть, как она работает, причём не устанавивая Линукс, - для чего скачал и установил Cygwin - эмулятор Линукса под Винду.

Запустил этот Сигвин - вижу командную строку. Что делать дальше - неизвестно, файл-менеджера нет, до файла не добраться...

Подскажите, что можно сделать?

typical user
Действуй как в DOS'е: команды cd, dir работают обычно и в линуксе... Описание параметров команд даётся с ключом --help или "man имя_команды". Файл-менеджер под линукс называется Midnight Commander и вызывается командой mc (если он, конечно, установлен). По факту - один из клонов Нортона.

вместо dir - набирать ls.
а прогу из текущего каталога запускать как ./название_проги